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5882数理金融困难数值题medium

补全三叉树概率集

题目

一步三叉树乘子 u=1.2、m=1、d=0.8,中间概率固定为 p_m=0.6,r=0.04,Δt=1。求使贴现标的成为鞅的上涨概率 p_u(满足 p_u+p_m+p_d=1 且 E[S_1]=S_0 e^{rΔt})。

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