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5883数理金融中等数值题short

含红利率的一步二叉树看涨

题目

一步二叉树:现价=100,执行价=100,u=1.1,d=0.9,利率 r=0.05,连续红利率 δ=0.02,Δt=1。用经红利调整的风险中性概率为欧式看涨定价。

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