5888数理金融简单数值题short
以方差名义计的互换结算
题目
一份方差互换的方差名义为每个方差点 5,000(其中一个方差点为 100*sigma^2 的一个单位,即 payoff = 方差名义 * (10000*sigma_realized^2 - 10000*K_vol^2))。波动率执行价 K_vol = 0.20,存续期内实现年化波动率为 0.25。多头的盈亏是多少(数字)?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
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题目
一份方差互换的方差名义为每个方差点 5,000(其中一个方差点为 100*sigma^2 的一个单位,即 payoff = 方差名义 * (10000*sigma_realized^2 - 10000*K_vol^2))。波动率执行价 K_vol = 0.20,存续期内实现年化波动率为 0.25。多头的盈亏是多少(数字)?
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