5889数理金融简单数值题short
由方差名义换算 vega 名义
题目
交易员希望一份方差互换在当前波动率执行价 K_vol = 0.25 附近表现得像每个波动率点 40,000 的 vega 名义。采用标准线性化:在执行价附近方差名义的 payoff 对应 vega 名义 N_vega = 2 * K_vol * N_var(波动率点与方差均取一致的小数单位),应设定的方差名义 N_var 是多少(数字)?
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题目
交易员希望一份方差互换在当前波动率执行价 K_vol = 0.25 附近表现得像每个波动率点 40,000 的 vega 名义。采用标准线性化:在执行价附近方差名义的 payoff 对应 vega 名义 N_vega = 2 * K_vol * N_var(波动率点与方差均取一致的小数单位),应设定的方差名义 N_var 是多少(数字)?
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