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5890数理金融中等数值题medium

跳跃对实现方差的贡献

题目

在 252 天的窗口中,有 251 天每天的对数收益平方为 0.0001,另有一个跳跃日对数收益为 -0.10。实现方差按 RV = (252/252) * sum r_i^2 年化(即 RV = 每日对数收益平方之和,因为共有 252 个观测)。得到的年化实现方差是多少?若没有该跳跃日又会是多少(均以小数给出)?

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