5890数理金融中等数值题medium
跳跃对实现方差的贡献
题目
在 252 天的窗口中,有 251 天每天的对数收益平方为 0.0001,另有一个跳跃日对数收益为 -0.10。实现方差按 RV = (252/252) * sum r_i^2 年化(即 RV = 每日对数收益平方之和,因为共有 252 个观测)。得到的年化实现方差是多少?若没有该跳跃日又会是多少(均以小数给出)?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
第 1 项
第 2 项
题目
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