5896概率中等derivationmedium
为何半凯利能保留四分之三的增长
题目
对于一个小优势的重复下注,期望对数增长可由二次式很好地近似:,其中 和 是该赌注每轮收益的均值与方差。利用此近似,求最优比例 ,并说明以半凯利 下注时保留了最大增长 的多少比例。
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
第 1 项
第 2 项
第 3 项
题目
对于一个小优势的重复下注,期望对数增长可由二次式很好地近似:,其中 和 是该赌注每轮收益的均值与方差。利用此近似,求最优比例 ,并说明以半凯利 下注时保留了最大增长 的多少比例。
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