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5896概率中等derivationmedium

为何半凯利能保留四分之三的增长

题目

对于一个小优势的重复下注,期望对数增长可由二次式很好地近似:G(f)μf12σ2f2G(f)\approx \mu f-\tfrac12\sigma^2 f^2,其中 μ\muσ2\sigma^2 是该赌注每轮收益的均值与方差。利用此近似,求最优比例 ff^*,并说明以半凯利 f=f/2f=f^*/2 下注时保留了最大增长 G(f)G(f^*) 的多少比例。

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