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5902概率中等数值题medium

在未知胜率下的凯利下注规模

题目

某硬币的获胜概率 θ\theta 未知,先验为 θBeta(2,2)\theta\sim\text{Beta}(2,2)。你在校准试验中观察到 77 次胜、33 次负,随后必须对下一次抛掷下一个等额赔率的赌注,选择财富比例 ff 以最大化该次赌注后的期望对数财富。你应押注多少比例?为什么应代入凯利公式的是后验均值(而非后验众数)?

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