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5904概率简单数值题medium

凯利比例超过全额投入

题目

一个有利的赌注下行有限:押注财富的比例 ff,以概率 p=0.7p=0.7 赢得全额 ff,但以概率 0.30.3 只损失押注的一半即 0.5f0.5f。(a)求增长最优比例 ff^*。(b)若你不能借贷(即 f1f\le 1,至多押注全部财富),你实际押注多少比例?

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a

b