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5931概率中等数值题medium

带折现的报价停止

题目

每期到来一个报价,独立同分布于 Uniform(0,1)。若你在第 t 期接受价值 x 的报价,你获得 beta^{t} * x,其中 beta = 0.9 为每期折现因子(等待会缩小未来任何接受的价值)。不可回取,无限期。求最优稳态接受阈值及从起点算起的期望折现收益。

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