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5936概率中等数值题medium

在下跌行情中限期售出

题目

你必须在 3 期内卖出某资产。第 t 期到来一个报价,服从 [0, 1-0.2·(t-1)] 上的均匀分布(行情下跌:第1期范围 [0,1],第2期 [0,0.8],第3期 [0,0.6])。你接受并停止,或永久拒绝(不可回取)。若到第3期则必须接受该报价。已知这些分布,求最优接受阈值及最优策略下的期望售价。

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