5963概率简单数值题medium
由可选停止得到 Wald 恒等式
题目
设 X_1,X_2,... 独立同分布,均值为 4;设 N 是关于这些 X 的停时,且 E[N]=10。利用鞅 M_n = sum_{i<=n} X_i - 4n 与可选停止,求 E[X_1+...+X_N]。
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设 X_1,X_2,... 独立同分布,均值为 4;设 N 是关于这些 X 的停时,且 E[N]=10。利用鞅 M_n = sum_{i<=n} X_i - 4n 与可选停止,求 E[X_1+...+X_N]。
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