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5967概率中等数值题medium

加倍策略与可选停止的失效

题目

一个赌徒初始净值 0,在一列公平硬币上做公平的0,在一列公平硬币上做公平的 1 加倍下注(先押 1,再 2,再 4,...),在首次赢一局时停止(保证净赢 +$1)。设 T 为该停时。求 E[T 时刻的净财富],并说明它是否如朴素可选停止所暗示的等于时刻 0 的净值。

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E[net wealth at T]