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5983概率中等derivationmedium

越过盈利目标所需的交易笔数

题目

某策略记录独立同分布的正利润 X1,X2,X_1,X_2,\dots,满足 E[Xi]=2.5E[X_i]=2.5。记 NN 为累计总额 Sn=i=1nXiS_n=\sum_{i=1}^n X_i 首次严格超过 1010 的时刻,即 N=min{n:Sn>10}N=\min\{n:S_n>10\}。已知 E[N]<E[N]<\infty 且越过后的期望总额为 E[SN]=14E[S_N]=14。用 Wald 风格的恒等式求 E[N]E[N]

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