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5988概率中等数值题medium

序贯漂移检验的期望样本量

题目

某序贯检验累加独立同分布的对数似然增量 X1,X2,X_1,X_2,\dots,满足 E[Xi]=0.25E[X_i]=0.25。检验在 N=min{n:Sn3}N=\min\{n:|S_n|\ge 3\} 处停止,其中 Sn=i=1nXiS_n=\sum_{i=1}^n X_i;已知 E[N]<E[N]<\infty 且期望停止统计量为 E[SN]=2.0E[S_N]=2.0(反映在此正漂移下更常触及上边界)。每次观测收集成本为 $6。用 Wald 风格的恒等式求期望总数据收集成本。

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