← 返回数学题库
6023统计中等derivationmedium

由 GARCH 参数求长期波动率(而非方差)

题目

GARCH(1,1) 模型 ht=ω+αrt12+βht1h_t=\omega+\alpha r_{t-1}^2+\beta h_{t-1} 的参数为 ω=0.04\omega=0.04α=0.12\alpha=0.12β=0.80\beta=0.80,其中 hth_t 为日收益的条件方差。请以小数给出长期(无条件)日波动率 hˉ\sqrt{\bar h}

解题计时

0:00

提交作答时记录,用于后续平均用时统计。

你的答案