6027统计中等数值题medium
GARCH(1,1) 何时退化为 EWMA
题目
RiskMetrics 的 EWMA 方差更新为 。请给出使 GARCH(1,1) 与 EWMA 完全一致的 约束,并在 时给出对应的 (以小数表示)。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
lambda_value
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