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6032统计简单数值题short

一次观测能把不确定性压缩多少?

题目

预测状态的方差为 P=10P^-=10。在模型 y=x+εy=x+\varepsilon 中观测到一个值,其噪声方差 R=6R=6。问后验(更新后)方差比 PP^- 下降了多少?给出更新后方差 P+P^+

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