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6033统计中等derivationmedium

创新方差与标准化意外项

题目

在模型 yt=xt+vty_t=x_t+v_t 中,vtN(0,3)v_t\sim N(0,3),时刻 tt 的预测状态为 N(5,7)N(5,7)。随后观测到 yt=11y_t=11。求创新(一步预报误差)方差 SS,以及标准化创新 (ytm)/S(y_t-m^-)/\sqrt{S}

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你的答案

Innovation Variance S

Standardized Innovation