6035统计简单数值题short
均值回复价差的半衰期
题目
一个残差价差满足 X_(t+1) = 0.8 X_t + epsilon_(t+1)，冲击均值为 0。以交易日计，均值回复的半衰期是多少，即期望残差衰减到当前值一半时所对应的期限 h？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
一个残差价差满足 X_(t+1) = 0.8 X_t + epsilon_(t+1)，冲击均值为 0。以交易日计，均值回复的半衰期是多少，即期望残差衰减到当前值一半时所对应的期限 h？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案