6036统计中等数值题short
由目标半衰期反推 AR(1) 系数
题目
某交易台希望一个均值回复信号的冲击每 5 个交易日期望幅度衰减一半。若该信号建模为 AR(1)，X_(t+1) = phi X_t + epsilon_(t+1)，则隐含的 phi 是多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
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题目
某交易台希望一个均值回复信号的冲击每 5 个交易日期望幅度衰减一半。若该信号建模为 AR(1)，X_(t+1) = phi X_t + epsilon_(t+1)，则隐含的 phi 是多少？
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