6038统计中等数值题short

一阶自相关的符号与大小

题目

一个平稳价差满足 X_(t+1) = -0.4 X_t + epsilon_(t+1)，冲击独立同分布且均值为 0。X_t 的一阶自相关是多少？其符号说明了相邻期之间怎样的动态？

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Lag-1 Autocorrelation