6039统计中等数值题medium
OU 回复速度到离散系数
题目
一个价差在连续时间下建模为均值回复的 Ornstein-Uhlenbeck 过程,回复速度 kappa = 0.5 每天。若每天采样一次并拟合 AR(1),应当预期得到的离散系数 phi 是多少?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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一个价差在连续时间下建模为均值回复的 Ornstein-Uhlenbeck 过程,回复速度 kappa = 0.5 每天。若每天采样一次并拟合 AR(1),应当预期得到的离散系数 phi 是多少?
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