6044随机过程简单derivationshort

布朗运动平方的微分

题目

设 W_t 为标准布朗运动。对 f(W_t) = W_t^2 应用伊藤引理，写出所得的 SDE d(W_t^2)，用 dt 和 dW_t 表示。

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表达式

支持常见表达式写法：+ - * / ^、sqrt、exp、log、sin、cos、binomial。