6050随机过程中等derivationmedium

Closed-Form Solution of a Linear Multiplicative SDE

题目

Solve the SDE dX_t = a X_t dt + b X_t dW_t with X_0 given, where a and b are constants. Write the explicit closed-form expression for X_t.

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表达式

支持常见表达式写法：+ - * / ^、sqrt、exp、log、sin、cos、binomial。