6052随机过程简单数值题short
CIR 过程中均值回复的方向
题目
某 CIR 过程满足 dX_t = 2(0.04 - X_t) dt + 0.1 sqrt(X_t) dW_t。当前值为 X_t = 0.07。瞬时漂移为正还是负？其数值是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
第 1 项
第 2 项
题目
某 CIR 过程满足 dX_t = 2(0.04 - X_t) dt + 0.1 sqrt(X_t) dW_t。当前值为 X_t = 0.07。瞬时漂移为正还是负？其数值是多少？
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