6053随机过程简单derivationshort
SDE for the Exponential of Brownian Motion
题目
Let W_t be standard Brownian motion and define Y_t = e^{W_t}. Use Ito's lemma to find the SDE satisfied by Y_t.
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
Let W_t be standard Brownian motion and define Y_t = e^{W_t}. Use Ito's lemma to find the SDE satisfied by Y_t.
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