632概率中等derivationmedium
Terminal-Variable Projection 2
题目
Let X_1, X_2, X_3, X_4 be iid symmetric ±1 variables with natural filtration F_n. Define Y = 1{X_1+X_2+X_3+X_4 = 0} and M_n = E[Y | F_n]. Is (M_n) a martingale?
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