633概率中等derivationmedium
Terminal-Variable Projection 3
题目
Let X_1, X_2, X_3, X_4 be iid symmetric ±1 variables with natural filtration F_n. Define Y = 1{max(X_1,X_2,X_3) = 1} and M_n = E[Y | F_n]. Is (M_n) a martingale?
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