636概率简单derivationshort
归一化乘积过程 1
题目
设 Y_1, Y_2, ... 是独立同分布的正随机变量,取值为 [1, 3],对应概率为 ['1/2', '1/2'],并令 F_n = sigma(Y_1,...,Y_n)。定义 M_n = (Y_1...Y_n)/(2)^n。问 (M_n) 是否是鞅?
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设 Y_1, Y_2, ... 是独立同分布的正随机变量,取值为 [1, 3],对应概率为 ['1/2', '1/2'],并令 F_n = sigma(Y_1,...,Y_n)。定义 M_n = (Y_1...Y_n)/(2)^n。问 (M_n) 是否是鞅?
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