638概率中等derivationmedium
归一化乘积过程 3
题目
设 Y_1, Y_2, ... 是独立同分布的正随机变量，取值为 [1, 4]，对应概率为 ['3/4', '1/4']，并令 F_n = sigma(Y_1,...,Y_n)。定义 M_n = (Y_1...Y_n)/(7/4)^n。问 (M_n) 是否是鞅？
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题目
设 Y_1, Y_2, ... 是独立同分布的正随机变量，取值为 [1, 4]，对应概率为 ['3/4', '1/4']，并令 F_n = sigma(Y_1,...,Y_n)。定义 M_n = (Y_1...Y_n)/(7/4)^n。问 (M_n) 是否是鞅？
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