在做 TCA（交易成本分析）或构造短期 alpha / ML 特征时，常见的第一步是把成交磁带和报价磁带按时序对齐：每一笔成交都标注一个"成交那一刻该 ticker 最近一档 mid_price"。这就是 pandas 的 pd.merge_asof(direction='backward') 在做的事情；这里要求用 pure Python 实现同样的语义，不允许导入 pandas。