需要面试准备
衍生品交易台每天都要给整本头寸册重算定价:每一档行权价、每一只到期日、每一个标的,都要把最新的隐含波动率曲面与最新的无风险利率曲线喂回 Black-Scholes 公式里。一档常见的指数 vol-surface 上几千只期权,要在毫秒级算完盯市价格,前台才能即时给客户两边报价。所以这道题练的是最朴素也最高频的批量化 Black-Scholes 定价模式:标量利率搭配向量化的 spot、strike、vol、expiry 与期权类型。