用右闭分桶把交易笔数归入规模档位

实现 solution(trade_sizes: list[int], bin_edges: list[int]) -> list[int]。一份微观结构日终报表工具把当天正整数 trade size 按 bin_edges 中给定的 K 条严格升序正整数边界归入 K+1 个规模档位（tier）。档位约定为右闭（"size <= tier-cap"），与做市/交易台按档位汇报成交量时的语义一致：

• 桶 0： trade_size <= bin_edges[0]
• 桶 i (1 <= i <= K-1)：bin_edges[i-1] < trade_size <= bin_edges[i]
• 桶 K： trade_size > bin_edges[K-1]

返回长度为 K + 1 的整数列表，按桶号顺序给出落入每个桶的交易笔数。

例：solution([50, 100, 250, 1000, 1500, 50000], [100, 1000, 10000]) 返回 [2, 2, 1, 1]。边界 [100, 1000, 10000] 切出四个桶：<=100、(100, 1000]、(1000, 10000]、>10000。50 和 100 进入桶 0（注意 100 与边界相等，按右闭归入这一桶）；250 和 1000 进入桶 1（1000 也是与第二条边界相等而落入桶 1）；1500 进入桶 2；50000 进入桶 3。

Sentinel 与退化形状：K = 0（bin_edges 为空）返回 [N]，单一兜底桶装下所有交易；N = 0 返回 [0] * (K + 1)，所有桶为空；若 bin_edges 非空但不严格升序（含重复或任何下降），返回 [-1] 这个单元素列表来标记非法边界契约。

预期算法是对每笔交易调用 bisect_left，整体 O(N log K)；N 上限 5000、K 上限 50 时这远在预算之内，但能干净地区分"批量 bisect"与"逐笔线性扫"两种实现。

实现细节由 stubs/stub.py 提供。

实践背景

某交易台日终流程上的微观结构报表工具，把当日成交按 trade size 归入若干预设流动性档位（tier）——small / mid / large / block——其档位上限按品种或场所分别配置。右闭约定 size <= tier-cap 对应交易员叙述成交流时的口径："一百手以内算 small，一千手以内算 mid"，所以恰好等于档位上限的成交属于该档而非下一档。该直方图驱动后续的按档位 fill-quality、按档位报价稳定性、post-trade impact attribution 等报表。当上游配置推送送来非单调的档位上限时，[-1] sentinel 让报表生成器静默安全地把异常状态摆到看板上，而不是默默生成一个含错的直方图。