行情数据接入机会把最近几分钟的原始 tick 缓存在一段环形缓冲中，并按固定节奏把这段窗口压缩成等距的时间切片，喂给下游的分析管线。每一个切片携带 VWAP（成交量加权均价）、tick 计数、以及该切片内第一条 tick 的时间戳——足以支撑画图、短期 ML 特征、回放等用途。一旦桶边界写错，紧靠切片边缘的 burst 会悄悄落到下一个切片里，VWAP 被涂掉，下游消费方陷入诡异的 bug。