某操作风险团队按照 Basel II/III 的损失分布法(Loss-Distribution Approach,LDA)将一个观察周期的总损失建模为复合泊松随机变量。损失事件数 N ~ Poisson(lambda_rate),每次事件的严重度 X_i 独立同分布,均值为 severity_mean = mu,标准差为 severity_std = sigma。总损失为