对手方轮动指示器：日间对称差大小序列

实现 solution(daily_blotters: list[list[int]]) -> list[int]。一支交易台把每日成交记录登记为一条 blotter——一个整数对手方 ID 列表，每个 ID 表示一笔成交对面那家公司或交易台。daily_blotters[d] 是第 d 日的 blotter，同一日内同一对手方可以多次出现（每笔成交一项），但本指标关心的只是成员信号：交易台今日是否与该对手方做过单。

对于每个连续日对 (d-1, d)（其中 d 取 1 到 M-1），计算两日去重对手方集合的对称差大小——也就是恰好出现在 set(daily_blotters[d-1]) 与 set(daily_blotters[d]) 之一、但不同时出现在两者中的对手方 ID 数量。按日对顺序返回长度为 M-1 的非负整数序列。

例

solution([[101, 102, 103, 102], [102, 104], [104, 104, 105, 102]]) 返回 [3, 1]。第 0 日 blotter 含重复的 102，但去重集合是 {101, 102, 103}。第 1 日去重集合是 {102, 104}。对称差是 {101, 103, 104}——101 与 103 出现在第 0 日但不在第 1 日，104 出现在第 1 日但不在第 0 日，102 在两日都出现因此抵消——首项输出为 3。第 2 日 blotter [104, 104, 105, 102] 塌缩为 {102, 104, 105}。与第 1 日 {102, 104} 的对称差是 {105}，第二项输出为 1。

需要明确的细节：M == 0 返回 []，M == 1 同样返回 []——单日无法形成连续日对。某一日 blotter 为 []，则该日去重集合为空，对应位的对称差大小等于另一日去重集合的大小；连续两日均为空贡献 0。两日去重集合相同时，该位置的输出恰为 0（不是"无该项"）——只要 M >= 2，输出长度始终为 M - 1。

朴素的 O(N_total * M) 重算——每对日都从头重建两日集合——在题目给定边界下也能跑完，但最干净的写法是单遍扫描：携带前一日的去重集合向前推进，每步只构造新一日的集合，返回 len(prev ^ cur)。整体工作量随 N_total（所有日 blotter 长度之总和）线性增长。

实现细节由 stubs/stub.py 提供。

实践背景

每个交易日盘后，盘后分析常会产出一条对手方轮动指示器序列——一个按连续日对刻画的信号，反映交易台的对手方集合从昨日到今日漂移了多少。日间对称差大小较大，意味着交易台今日与昨日的对手方差异显著，常与流量冲击、交易台主题切换、或更宏观市场状态触发的轮动事件相吻合。该值长期偏低——大量 0 与小数——则表明交易台一直在循环使用同一批对手方关系，关系簿处于稳定期。之所以选用对称差大小，而不是单看"新增"或"减少"，是因为轮动可以由两个方向中任何一个表达，把两半同等对待才让序列具备对称性、便于跨时段自比。集合语义（而非频次加权）在这里是对的——指标问的是"关系是否活跃"，而不是"流过几笔单"；今日只触一笔的对手方与今日触五十笔的对手方，对当日"活跃对手方"画像贡献相同，这正是轮动指示器要的输入。