某 quant 平台的市场数据 ingestion 链路会把成交 tick 落入冷存储，每行一笔。下游使用——画图、因子研究、对照交易所 VWAP 做回测、隔夜风险汇总——几乎没人想要 tick 粒度，大家拿到手都直接降采样成 bar。这一步降采样是流水线里的劳模：每位研究员翻出一段 session 的 tick 都要跑一遍。bar 边界语义没扣牢，开盘或收盘那一笔就会被分到错误的桶里，每张图都偏一点点，旁边几桌的同事可能要追一下午没人见过的"季节性"幻觉。