蒙特卡洛是衍生品定价的瑞士军刀，但「裸跑」MC 的标准误以 1/√N 速度收窄——把误差砍半就要 4 倍算力。对偶变量法（antithetic variates） 是最便宜的方差缩减技巧之一：每抽一个标准正态 Z，立刻把 −Z 也算进去；当 payoff 在 Z 上近似单调时（欧式看涨期权就是教科书案例，因为 $S_T$ 是 Z 的单调函数），$P(Z)$ 与 $P(-Z)$ 强负相关，对偶配对均值 $(P(Z) + P(-Z))/2$ 的方差远小于单个 payoff，标准误也跟着缩。