← 返回编程题库

需要面试准备

BX 执行台的每日经纪商评分报告每天都长一个样:对台子今天路由过的每家外部 broker 给出 4–7 个原始质量指标——成交率、VWAP 滑点、p50 延迟、市场冲击,有时还有佣金和拒单率——以及 trading head 真正会读的那一个综合"执行质量分"。挑战在于把这些指标卷成一个数而又不撒谎,因为这些指标的单位完全不可比(无量纲概率、基点、微秒、基点、基点),而且其中一半是*成本*指标——低值更好。原始相加会让幅值最大的指标偶然主导排名;逐指标手工翻号又脆弱,新增一个指标就忘了哪边朝上。

查看订阅方案