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需要面试准备

波动率曲面建模台拿到一条欧式看涨期权报价:同一标的 S0S_0、同一到期 TT、同一无风险利率 rr,但是一组行权价 K1,,KNK_1, \ldots, K_N,每个对应一个市价 C1,,CNC_1, \ldots, C_N。建模台希望找到一个单一的 Black-Scholes 波动率,让它在最小二乘意义下拟合整条 strip——这是上 smile / 上完整曲面模型之前的教科书"平坦波动率"基线。

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