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需要面试准备

波动率曲面建模交易台手里握着一组候选 Heston 参数 (κ,θ,σv,ρ,v0)(\kappa, \theta, \sigma_v, \rho, v_0),桌上又来了一条同到期、同标的下行权价 K1,,KNK_1, \ldots, K_N 对应的市场隐含波动率 σ1mkt,,σNmkt\sigma_1^{\text{mkt}}, \ldots, \sigma_N^{\text{mkt}}。交易台需要的是优化器每次迭代要消化的残差诊断量:每行权价上的「模型减市场」波动率误差、误差平方和、均方根误差、单点最差残差。这四个数告诉优化器候选参数是否落进盆地、告诉交易台校准是在收敛还是已经卡住。

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