某量化风控团队在研究 P&L 损失分布的尾部行为，想估计尾指数 alpha——一个类 Pareto 指数，刻画上尾衰减的快慢。alpha 越小尾越重（极端损失越多）；alpha = +inf 意味着没有重尾（指数尾或更轻）。Hill (1975) 提出只用样本前 k 个顺序统计量来估计：