直接拿信号在 bar 收盘价上挂单的朴素回测会系统性地高估成交：实盘里订单要在簿子上排队，只有当 tape 真的成交穿过限价时才会执行。最朴素但仍诚实的成交模型是高低价 bar 的触达模型——买单在第一根满足 bar.low <= limit_price 的 bar 上成交（bar 内最低价确实触到了限价），卖单在第一根满足 bar.high >= limit_price 的 bar 上成交，且成交价就是限价本身——你不会拿到比限价更优的价格。这个模型仍然忽略了排队优先级和部分成交，但避免了 close-only 模型最严重的回看偏差，是 backtesting.py、backtrader 等库的默认成交模型。