绝对收益累加不超出波动预算的最长尾部连续窗口

实现 solution(returns: list[float], abs_return_budget: float) -> int。给定逐期带符号浮点收益序列 returns 与闭区间绝对收益预算上界 abs_return_budget，返回 **returns 中绝对值之和 sum_{k=l..r} abs(returns[k]) 不超过 abs_return_budget 的最长连续子段长度**。注意只有元素绝对值参与累加上界比较——returns[k] 的符号在累加前丢弃。长度为 1 的窗口 returns[i] 自身绝对值即为 abs(returns[i])，故任何单根绝对值已超过 abs_return_budget 的 bar 不能属于任何合规窗口。

例：solution([0.01, -0.02, 0.5, 0.015, -0.005, 0.02, -0.01, 0.008], 0.05) 返回 4。下标 2 处的 0.5 单根 abs(0.5)=0.5 已超出预算，任何跨越该位置的窗口都不合规。其右侧 [0.015, -0.005, 0.02, -0.01, 0.008] 的逐位绝对值前缀和为 0.015, 0.020, 0.040, 0.050, 0.058；长度 4 的窗口 [0.015, -0.005, 0.02, -0.01] 累计 0.05 恰好等于预算合规，扩到长度 5 时累计 0.058 越界。最长合规长度为 4。

空输入、对任意非零绝对值施以 abs_return_budget == 0，或所有元素绝对值均超过 abs_return_budget，结果均为 0。参考实现目标为 O(N) 时间 / O(1) 空间——双指针配单一累加器一次扫描即可。

函数骨架见 stubs/stub.py。

实践背景

为某策略撰写 tear-sheet 时，风控团队除了平均收益、Sharpe 与回撤等常规列以外，有时还会附带一个"波动预算"描述符：在内部固定的预算范围内，每日收益绝对值（一种粗粒度的"日内总绝对位移"代理量）累计未超出该预算的最长连续交易日段有多长？该最长合规窗口长度作为一个整数回报上层作为市态指标——长段意味着策略处于平稳期可继续按既定节奏运行，短段则提示市态波动加剧、应缩减仓位。该描述符与"滑动方差落带"指标不同——这里约束的是总和的绝对值预算，每日线性累加，配合经典双指针模板单遍即可计算。