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需要面试准备

某买方研究团队把一条新信号送进日频回测器,回测净值看上去好得不像真的。在信任它之前,团队按惯例做一次前视审计:根据契约,时刻 t 的信号只能用 t-1 这根 bar 收盘后的信息,绝不能读到同一根 bar 在 t 才会打出的收盘价。一个隐蔽的实现 bug——拼表时索引错位、把对齐过的某一列向前 shift 一格、或者用了包含当前观察的滚动统计量——会悄无声息地引入前视,把一条真实 alpha 变成不可复现的「假阳」。

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