风控部门希望对一个多资产组合得到一个 Value-at-Risk 数字，而不愿先承诺参数法的闭式假设——通常是因为生产引擎之后会接入非正态扰动、混合模型或路径依赖的收益，那些场景没有 z_alpha * sigma_p 的解析解。资本金 MC 计算器就是干这件事的核心工具：从多元分布抽样联合资产收益，把每条路径压缩成一个组合收益标量，然后读取下尾经验分位数。本题用线性-高斯基线把这套脚手架实现一遍。