每天收盘，期权台都要核对两个数字：实际盈亏（台子真正赚了或亏了多少）与Greek 解释盈亏（用早上的 Greeks 加上当日市场移动预测出来的 P&L）。后者是围绕早盘状态做的一阶/二阶 Taylor 展开——当两个数字偏差超过 NAV 的几个 bp 时，trader 必须解释残差（"模型偏差"、"skew 效应"、"Greeks 太老"等等）。本题实现的是「解释」这一侧：经典的五项 Greek 归因。