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风控部门管理一个多资产账户,希望对*整个*组合输出一个参数法 VaR,而不是逐资产分别给。请实现 solution(weights: list[float], cov: list[list[float]], alpha: float) -> float:给定权重向量 w、资产收益协方差矩阵 Σ、单尾置信度 alpha,在零均值联合正态假设下返回组合的参数法 Value-at-Risk,按非负的损失幅度报告(与输入协方差同单位)。
solution(weights: list[float], cov: list[list[float]], alpha: float) -> float
w
Σ
alpha