组合持仓指纹聚类

风险中台每天收盘后会汇总几千个内部基金、子账户、做市策略上报的 EOD 持仓文件。很多组合其实是同一套模型在不同账户上的复制——比如同一个统计套利策略可能在三个法律实体下各跑一份，三套书的净持仓应当是字符级别一致的。找出所有“持仓指纹相同”的组合分组，是后续做风控合并、保证金优化、相关性去重的第一步：如果两个组合的净持仓多重集合完全一致，那它们的因子敞口、VaR、压力测试结果也应当一致，risk 引擎可以只算一次。

请实现 solution(portfolios: list[dict]) -> list[list[str]]。portfolios 中每个元素是一个 dict，包含 name（组合名）和 positions（持仓明细列表）。同一只 ticker 在 positions 里可能被拆成多条（长仓 / 短仓 / 多笔买入分别上报），需要把 qty 累加得到净仓；累加后净仓为 0 的 ticker 视为已平仓，不进入指纹。两个组合“等价”当且仅当它们的净持仓多重集合（(ticker, net_qty) 的集合）完全一致——上报顺序、原始拆分方式、是否含其它字段一律无关。

规范化规则：组合的 name 字段先 .strip()；若缺失、为 None、或剥空白后为空，整个组合丢弃。positions 内每条 position 取出 ticker 后 .strip()，若缺失 / 为 None / 为空则该条 position 忽略；qty 缺失按 0 处理；ticker 区分大小写。返回 list[list[str]]，外层按每组里“字典序最小的组合名”升序排序，内层组合名也按字典序升序排序。

举例：solution([{"name": "alpha-A", "positions": [{"ticker": "TICK-A", "qty": 100}, {"ticker": "TICK-B", "qty": -50}]}, {"name": "alpha-B", "positions": [{"ticker": "TICK-B", "qty": -50}, {"ticker": "TICK-A", "qty": 100}]}, {"name": "beta-1", "positions": [{"ticker": "TICK-A", "qty": 60}, {"ticker": "TICK-A", "qty": 40}, {"ticker": "TICK-B", "qty": -50}]}, {"name": "gamma", "positions": [{"ticker": "TICK-A", "qty": 100}]}]) 应返回 [["alpha-A", "alpha-B", "beta-1"], ["gamma"]]。alpha-A 与 alpha-B 顺序不同、beta-1 把 TICK-A 拆成两笔上报——三者归一化后的净持仓多重集合都是 {(TICK-A, 100), (TICK-B, -50)}，归为同一组；gamma 只持有 TICK-A，自成一组；外层按组内字典序最小的名字（alpha-A < gamma）排序。