期权定价桌的同事给你一棵已经算完价值的二项期权树：树上每个节点都标了一个 value，叶子节点的 value 是期权到期支付，内部节点的 value 是用风险中性递推从叶子回算上来的「该节点处的期权理论价」。在很多实际场景下——比如深虚值看涨期权、或者带有提前敲出的障碍期权——树里会出现成片的零价值区域：那些 value 为 0 而且全部后代也都是 0 的子树，对最终价格不再贡献任何信息，存在内存里只是浪费。